通达信选股公式如何做历史数据回测

123456819

炒股朋友一般对通达信软件都非常的熟悉，如果你还是个技术派，那么应该对通达信的公式编写肯定做过研究。利用通达信自带的选股条件或自定义选股条件公式（如均线多头排列、60日缩量、MACD底背离、突破底部横盘等），就可以很方便的利用选股器把符合条件的股票给筛选出来。那么问题来了，通达信并不能对选股模型进行历史数据回测，这样的模型你敢实盘吗？

我经常发现在知乎、股票论坛上看到一些炒股的朋友在问，如何进行交易系统的历史回测。看来大家觉得对模型地数据验证是很有必要的。目前市场上已经有比较好的历史数据回测分析工具，我自己在用的是果仁网，可以回测10年的数据。小编就拿一个常用的均线多头排列的选股公式作为例子，讲一下如何在果仁网实现选股，并对选股模型进行数据回测。

【5日，20日，60日均线多头排列】选股模型

个股K线图形态（如下图一）

（图一）

通达信选股公式：

AA:=MA(CLOSE,5);

BB:=MA(CLOSE,10);

CC:=MA(CLOSE,20);

DD:=MA(CLOSE,60);

T1:=AA>BB AND BB>CC AND CC>DD;

COUNT(T1,5)=5;

选股公式定义：是指从短周期到长周期均线，从上而下的依次排列，并且持续时间不少于5天。

明确了选股公式定义，接下来就需要把这个选股模型能在果仁平台进行选股设置，然后即可做历史数据回测。具体操作如下：

第一步：编写自定义指标

打开股票策略研究页面（如下图二），我们发现系统已经自带了大量的选股指标，但这个例子需要我们自己定义下指标公式(编写方法同通达信公式类同)。

图二

点击“自定义”，编写自定义函数。

自定义指标：

过去5天均线多头天数= CountDays(And(5日复权均价 >10日复权均价, and(10日复权均价 >20日复权均价,20日复权均价 > 60日复权均价)),5)

10日复权均价= MA(后复权收盘价,10)

第二步：设置选股条件

筛选条件：过去5天均线多头天数=5；排除一字涨跌停股票；剔除st股；当日成交额大于1000万。

排名条件：5日平均成交额从小到大排列。

第三步：设置交易模型

选择交易模型Ⅱ:单只个股理想仓位：10%，卖出条件为：原持仓股票排名大于等于10或买入后跌幅（止损）大于等于5%，单向费用0.2%。调仓周期分别按5天、10天、20天、30天、60天、120天，回测时间从2007年1月4日-2017年2月24日，进行回测比较。

回测结果如下：（每个策略的回测数据都可以直接导出Excel）

从结果看，6个策略的年化收益表现都强于沪深300，其中按60天调仓周期的策略，总收益、年化收益和夏普比率表现最好，120天的策略最大回撤率最好。

通过历史数据的回测，我们发现均线多头排列的选股模型，在过去的10年是可行的。有兴趣的朋友，可以在此基础上，对其他的参数进行调优测试，相信一定可以得到更好的回测结果。

OK，通过上面的案例，即便你不是个编程高手， 也可以很快的完成一个通达信常用选股模型的历史数据回测。如果你有新交易系统需要验证，自己动手测试吧。