事后诸葛亮？——论如何辩证看待和使用指标中的“未来...

beyond202104

一、引言

研究、使用指标公式，无论是通达信，还是大智慧，或者是python、果仁等其他第三方策略研究载体，代码中的未来函数，一定是躲不开的内容。对于未来函数，普遍认为是“谈未色变”、唯恐避之不及。
但在最近一段时间的研究过程中，自己发现一些新的灵感和收获，所谓的未来函数是需要辩证对待的。用对了，会有意想不到的效果。

二、未来函数的内涵与外延

‌未来函数，是公示编写中一种特殊的函数，其输出值会随着时间的推移而发生变化。‌

与传统的函数不同，传统函数在给定输入值后，输出值是固定的，不会改变。而未来函数则会利用当前还未产生的数据对已产生的数据进行修正，因此其输出值会随着时间的变化而不断调整。

因此，采用未来函数的指标，一般会发生“信号”漂移的情况。

哪些函数是未来函数，通达信软件里其实已经给出了明确的答案。

以通达信公式编辑器为例，在插入函数对话框中，函数颜色为粉色的，都为未来函数。如下图所示。





通达信一共列出了16个具体的未来函数。

如下图所示：



















对于这些函数，应该可以明确的是，绝对不能使用。

三、问题提出：新“未来函数”的是非对错

刚才，列举了16个通达信明确的未来函数。一旦使用这些函数，通达信的副图框里会明确提示，使用了未来函数。



细心的朋友发现了，我们一般用到的检测未来函数的网站或者小程序，里面包含的函数，远不止16个。

比如：



那究竟是通达信少标了？还是网站错标了？

这里，就涉及到了此文的核心问题。

还有什么样的函数是未来函数不能用？

除去官方认定的未来函数外，剩下的哪些函数，究竟算不算未来函数？

比如：

• FLATZIG - 归一化之字转向
• FLATZIGA - 归一化之字转向
• PEAKA - 前M个ZIG转向波峰值
• PEAKBARSA - 前M个ZIG转向波峰到当前距离
• TROUGHA - 前M个ZIG转向波谷值
• ZXNH - 直线拟合
• FFT - 傅立叶变换函数
• LWINNER - 近期获利盘比例
• PWINNER - 远期获利盘比例
• WINNER - 筹码获利盘比例
• COST - 成本分布情况
• FINANCE - 财务函数
• #MONTH - 跨周期引用
• #WEEK - 跨周期引用
• #YEAR - 跨周期引用
• BARSNEXT - 下一次条件成立到当前的周期数
• DRAWLINE - 绘制直线段用到日后数据
• CURRBARSCOUNT-求到最后交易日的周期数
• REFDATE-引用自1900年以来指定日期的数据.
• COST – 成本分布情况
• CAPITAL – 当前流通股本
• DYNAINFO – 即时行情数据
• FINANCE – 财务函数
• DRAWLINE – 绘制直线段用到日后数据
  

在以往测试指标公式过程中，凡是源码涉及到这些函数的，大家都会直接pass掉。

后来直到发现通达信没有把这些函数归于未来函数后，才注意到里面的蹊跷。

原来，通达信系统定义的未来函数，是指引用未来数据来修正当前指标信号的函数。

而一些网站上的未来函数工具，则是把所有有可能引用实时数据，而导致指标可能发生改变的函数，一并归为未来函数。

注意，我这里特别写出，是“可能”。

这就涉及到，分辨一个函数究竟是否发生信号漂移，根本上在于指标公式中是如何使用这一函数的。

我们可以把这些新未来函数单拉出来，逐一分析。

第一种，未来函数的变异形式。

比如，
FLATZIG - 归一化之字转向FLATZIGA - 归一化之字转向PEAKA - 前M个ZIG转向波峰值PEAKBARSA - 前M个ZIG转向波峰到当前距离TROUGHA - 前M个ZIG转向波谷值ZXNH - 直线拟合FFT - 傅立叶变换函数
这一类函数，是通达信指标未来函数的变换形式，经常发生指标漂移，是必须规避的一类。

第二种，筹码相关函数。

比如，
LWINNER - 近期获利盘比例PWINNER - 远期获利盘比例WINNER - 筹码获利盘比例COST - 成本分布情况
指示的是股票的成本分布、筹码相关的函数。这些数据大都是根据历史交易数据计算得来的，所用到的都是历史成交价和成交量，并不会引用未来数据。因此，严格来说，并不能算是未来函数。

但是，为什么网站要把它列为未来函数呢？这是因为，这类函数，只能在日线级别上生效。如果在其他周期里使用，比如周线、月线、60分钟K线，只会返回日线上的数据，这样就会导致信号漂移的情况。

一般来说，谨慎使用或者干脆不用。

第三种，即时行情函数

比如，
CAPITAL – 当前流通股本DYNAINFO – 即时行情数据FINANCE – 财务函数
这一类比较特殊，是即时行情函数，获取全推数据，也就是在每一根K线上都永远返回最新的数据。

以CAPITAL函数为例，如果在历史周期引用CAPITAL函数，得到的也是最新的流通股本。这其实就是使用了未来数据，在这种情况下CAPITAL函数就可以算作是未来函数。但是，如果仅在当前周期使用CAPITAL函数，得到的就是全推数据。因此CAPITAL函数是否属于未来函数要视情况而定。

通俗点说，就像是FINANCE （财务函数），是公司过去的经营活动和财务状况的记录，本身不属于未来函数。但如果指标策略中用到了尚未公布的未来财务数据时（如下季度财报），就等同于使用了未来函数。

同样，对于FINANCE或者是DYNAINFO函数，也要看返回值是序列数据还是全推数据。

如果返回序列数据，则不能算未来函数；如果返回全推数据，则判断具体情况，不能简单地断定这个就是未来函数。

举个例子         

以CAPITAL和FINANCE（1）为例，我们写一个代码：
当前流通股本:CAPITAL;总股本:FINANCE(1);
生成的副图如下：



可以很直观的看出，CAPITAL返回数据是当前流通股本，这个数据就是当下实时的全推数据，呈现出一条直线。而FINANCE（1）返回的是历史上各个时期对应的总股本数据，线条也是变化着的。因此，FINANCE（1）严格意义上说，就不能算是未来函数。

同样的，这种情况在即时行情函数中出现也很多。只是需要注意，即时行情数据是实时更新的，因此，对于前一段时间来看，现在的即时行情数据相当于是未来函数。

这里，梳理了一个清单，运用时自行比较。



















第四种，跨周期引用函数

比如，MONTH/WEEK/YEAR等函数，是跨周期引用数据。

还是要具体问题具体分析。比如，在日线引用

CLOSE#WEEK，

那么在本周一就会返回本周五的收盘价，这就是引用未来数据了。

但是，如果在日线引用

OPEN#WEEK

那么这周的每根K线都返回周一的开盘价，显然没有使用未来数据。

小结
总的来看，对于未来函数的总体认识，我是偏向谨慎乐观。不是一定不能用，但是一定要谨慎用。对于小白，建议绝对不碰。这里引申一点，就是如何判别有无未来函数，特别是有无隐形的未来函数。
近些年本人检测了大概上千个指标。从结果来看，大部分指标的胜率都集中在45-55%附近，极少数指标会超过70%以上（使用特定日期以及过拟合除外）。这些极少数指标，不乏有些是很多人求而不得的终极交易圣杯。但更多的是，这些指标准确率达到了90%以上，几乎没有任何亏损失误，可以很肯定的说，其中一定隐藏了很多难以发现的未来函数。另外，还有一个小技巧。
在通达信软件页面中，按“46”，进入沙盘推演模式。
然后观察，指标信号有没有随着行情变化而产生漂移。特别是在大熊市的行情中，一看就能分辨出来。